المرجحة حجم الحركة من المتوسط - صيغة ميتاستوك

تحسين الرسم البياني للوزن المعتمد على حجم الماكد من قبل ديفيد هوكينز تعرف على كيفية تحسين أداء الماكد من خلال ترجيح حجمه. كان هدفي لجعل ماكد - histogram (ماكده) أداء أفضل من خلال حجم الترجيح ذلك. ويستخدم ثلاثة متوسطات متحركة أسي. لذلك، ما تحتاجه هو ما هو حجم الوزن المتوسط ​​المتحرك الأسي (إيما). يستخدم إيما على نطاق واسع لأنه أكثر استجابة من المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما). ويستجيب المتوسط ​​المتحرك المرجح لوزن الصوت (فوما) بشكل متناسب مع التداول الأعلى حجما، لذلك فإنه يؤكد على التداول الهام مع التركيز على التداول الأقل أهمية والخفيفة الحجم. والهدف هنا هو الجمع بينهما في متوسط ​​متحرك واحد، المتوسط ​​المتحرك الأسي مرجح الحجم (فويما)، باستخدام خوارزمية بسيطة وسهلة التنفيذ مع لغات البرمجة النصية في برامج التحليل الفني القياسية، مثل منشئ المؤشرات في ميتاستوك . إما من سما سما هو مجرد متوسط ​​أسعار آخر قضبان التداول n. واحد ببساطة يأخذ مجموع تلك الأسعار ويقسم من قبل n. لجعل إيما. نبدأ من خلال جعل سما لأول ن القضبان في مجموعة البيانات. بعد ذلك، الصيغة العامة هي: النسبة المئوية (سعر بارسكوس الحالي) (1 - النسبة المئوية) (آخر بارسكوس إما) حيث، ل n-بيريود إيما. يتم إعطاء النسبة المئوية 2 (n 1) وهذا له تأثير كل من إعطاء معظم الوزن إلى أحدث الحانات، وتشمل المعلومات من جميع القضبان السابقة مع انخفاض الأوزان تعود في الوقت المناسب. الشكل 1: مقارنة الانحرافات البسيطة والعفوية. هنا يمكنك رؤية سما 22 يوما و إما 22 يوما. لاحظ أن إما لديه تأخر أقل في قمم والوديان. لاحظ الفجوة الهائلة على حجم كبير حدث في 12 نوفمبر 2004. استجابة إما أسرع بكثير لهذا التغيير الكبير. بسيطة مقابل الأسي الشكل 1 يبين الرسم البياني لكل من سما 22 يوما و إيما لمدة 22 يوما اجيلنت تكنولوجيز، وشركة (A)، في أواخر عام 2004 إلى أوائل عام 2005. لاحظ أن إيما لديه تأخر أقل في قمم و الوديان. لاحظ الفجوة الهائلة على حجم كبير حدث في 12 نوفمبر 2004. يمكنك أن ترى أن إيما يستجيب بسرعة أكبر بكثير لهذا التغيير الكبير. لاحظ تأثير التسرب الخلفي في سما. حيث سما يتغير فجأة الاتجاه، على الرغم من أن سعر إسنرسكوت تفعل الكثير من أي شيء في تلك المنطقة من الرسم البياني. هذا هو، في هذا الشريط، شريط 12 نوفمبر يسقط من سما لأنه هو الآن منذ 23 بارا. هذا تأثير التسرب الخلفي يسبب سما لإعطاء إشارة كاذبة، وهو التأثير الذي يتم القضاء عليه باستخدام إما. استمرت في العدد أكتوبر من التحليل الفني للأسهم أمبير السلع مقتطفات من مقال نشر في الأصل في العدد أكتوبر 2009 من التحليل الفني للمخزون أمب السلع مجلة. كل الحقوق محفوظة. كوبيرايت 2009، التحليل الفني، Inc. المتوسط ​​المتحرك الأسي المرجح للمرجان (V-إما) ومؤشر الحركة الاتجاهية نقوم بجمع بيانات الأسعار والحجم لبعض الأسهم (أو صناديق الاستثمار المشترك) خلال الأيام الماضية، وهي: (P 1، V 1)، (P 2. V 2)، (P 3. V 3). (ين) و حساب، مع هذه المعلومات: نوم (الآن) إما من القيم N الماضية من (حجم) (دن) (الآن) إما من القيم N الأخيرة من (المجلد) لا يفسر كيفية حساب لهم الصبر . غدا، مرة واحدة حصلنا على السعر، P N1. و المجلد، V N1. نحسب: و نوم و دن تقف على البسط والمقام، على التوالي و 945 1 - 2 (N 1) لذلك، ل N 14 (لمدة 14 يوما V-إما) لديها 945 1 - 215 0.867 لبدء هذا الإجراء (قبل (1 - 945) الحجم x السعر و دن (الآن) (1 - 945) حجم بعد ذلك، نستخدم الصيغة السحرية. مثال حسنا، لنفترض أن سعر الإغلاق وحجمه 23.50 و 5.250.9، بآلاف الأسهم المتداولة. افترض، علاوة على ذلك، التي كانت تعمل مع المتوسط ​​المتحرك 14 يوما، حتى 945 0.867. والرقم (الآن) (1-0.867) (5،250.9) (23.50) 16،412 و دن (الآن) (1-0.867) (5،250.9) 698.37 لذلك V-إما (الآن) رقم (الآن) دن (الآن) 16412698.37 23.50 وبالتالي. ولكن هذا فقط سعر اليوم إم سعيد لاحظت لك. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أن يكون لها قيمة البداية ل نوم ودين. غدا، نفترض أن سعرنا وحجمنا 24.50 و 1،477.8 كيلو سهم، حتى الآن نستخدم ماجيك الفورمولا: وهلم جرا. وما إلى ذلك وهلم جرا. حق. وفي الوقت الذي نواصل فيه، نولد متوسطا متحركا صاعدا مرجحا للحجم و. هل هذا ما كنت بعد حجم المرجحة. حسنا. اه. ليس تماما. كانت حقا بعد مؤشر حركة الاتجاه المرجح لوزن الصوت (دمي). إيف نسي ما هو. ثم أعود وقراءة الاشياء التحليل الفني. ومع ذلك، وباختصار، فإننا نحسب سلسلة من نقاط الثور ونقاط الدب (اعتمادا على الزيادات في قمم يومية مقارنة مع الانخفاضات في القيعان اليومية)، وبعد ذلك نحسب المتوسطات المتحركة الأسية (إما) من هذين التسلسلين من الثور ونقاط الدب، وندعو هذه إما S دمي و DMI - ونحن متحمسون عندما ترتفع دمي فوق DMI - لأننا ثم نتوقع أن ينخفض ​​السهم. لذلك نحن ننظر إلى الفرق: أدكس (دمي) - (DMI-) بحيث. أنا آسف سألت. نريد أن ننظر في الفرق بين العادية، حديقة متنوعة دمي والنسخة المرجحة الحجم، والتي تسمي أيضا فدي. النظر في الرسوم البيانية التالية، حيث كانت تفعل الشيء دمي. متجاهلا حجم الصفقات: لاحظ أن مؤشر أدكس انخفض سلبيا في منتصف مايو. ربما هذا هو بداية الانخفاض. ربما يجب أن نبيع. ربما يجب أن تقلق. ومع ذلك، هذا الانخفاض يتبع فترة من انخفاض حجم (انظر الرسم البياني الأيسر العلوي). لو أدرجنا المجلد في حساباتنا. تقصد، استخدم فدي و VDI - و فدكس (فدي) - (VDI-) بدلا من. لا تقاطع. إذا أدرجنا المجلد. نجد ما يلي: والآن، إذا كنا نملك الأسهم، كانوا سعداء. الأسهم، ونحن نعتقد، سوف يتعافى بسرعة. ولكن يمكن أن تذهب في الاتجاه الآخر. انا اعني. نعم، يمكن أن تذهب في الاتجاه الآخر. بما في ذلك حجم قد تجعلك عصبيا جدا. على سبيل المثال، هيريس مخزون آخر. دون استخدام حجم الترجيح (ولكن فقط دمي القياسية)، أدكس لا تذهب سلبية في أوائل مايو. ومع ذلك، إذا أدرجنا المجلد، فدكس يذهب سلبية. لمدة أسبوع أو نحو ذلك. حتى ما هو الأخلاق من هذه القصة الأخلاقية أعتقد أننا يجب أن نفكر في شراء (أو بيع) فقط عندما يذهب فدكس إيجابية (أو سلبية) بمقدار كبير. ماذا هام همم. سؤال جيد. إد تشير إلى استخدام ثم ثم الحصول على نسبة و ويد الاسترخاء إلا إذا ارتفع فدكس أعلاه، ويقول 30 أو سقط أدناه، ويقول، -30: حتى إذا رأيت انخفاض فدكس إلى -15، كما هو الحال في الرسم البياني أعلاه، أنا فقط أعود للنوم. ثيريس جدول البيانات التي يمكن أن تقوم به مع. يمكنك اختيار أدكس أو فدكس مرجحة الحجم. يبدو هذا: مجرد حق - انقر على الصورة لتحميل جدول البيانات. ZIP د. في هذه الأثناء، هيريز عدد قليل من فدكس s (بدلا من أدكس) للتفكير: و، لتغيير وتيرة (لأن هناك أي أرقام حجم لهذا المؤشر)، أدكس لناسداك، أدناه: ولكن ماذا عن كبير انخفاض في ناز، في العام الماضي حسنا، هيريس صورة لذلك: لذلك، يبدو أن أدكس توقع الانخفاض. شيء على. إذا كنا الحصول على متحمس حول 30 قطرة. هل تعتقد في هذا الاشياء التحليل الفني حسنا. اه. ليس صحيحا. على سبيل المثال، هل هذا الاشياء أدكس أبقى لكم من ناسداك، لجميع عام 2000 سؤال جيد. دعنا نرى. لنفترض أن لدينا 1،000 استثمرت في ناسداك، في يناير 2000، ونحن نشاهد أدكس. عندما يسقط أدناه -30 نبيع كل شيء، ووضع المال تحت وسادة والانتظار. عندما يذهب أدكس فوق 30 نشتري مرة أخرى. والبقاء في حتى ينخفض ​​إلى ما دون -30 مرة أخرى. يبدو أنك جعلت 12.9 لهذا العام في حين انخفض ناز. ما أكثر من 40. نعم، ولكن لاحظ أن باعت في مارس وعقدت النقدية حتى نهاية مايو. كما اشتريت مرة أخرى، في وقت ما قرب نهاية أغسطس، وخرج في وقت لاحق عندما انخفض أدكس من 30 إلى -30 في حوالي أسبوع أو نحو ذلك. وفقدت المال لذلك، هل تعتقد في هذا التحليل الفني الاشياء حسنا. اه. ليس صحيحا. لذلك، تخمين ما الأسهم يجب أن تقلق بشأن، الآن، في 27 مايو 2001 كم من التخمينات أحصل على فايزر هل أنت متأكد من طلب مني مرة أخرى في أسبوع أو ثلاثة. هيريز أحدث فايزر. آها حتى التنبؤ الخاص بك هو رديء. يا الفوز ببعض. يا تفقد بعض. ولكن هو فدكس. والأشياء الوزن المرجحة، حقا أفضل من أدكس. اه. يتيح محاولة على بعض الأسهم التي كانت حول لفترة من الوقت، مثل ربما. ماذا عن جنرال الكتريك. كان حولها منذ داو كان فقط اثني عشر مخزونا و إد يقول ذلك. حسنا، هيريس ما يفعل جيدا: في نهاية كل أسبوع نلاحظ أسعار مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق لهذا الأسبوع. باستخدام متوسط ​​هذه الأسعار الأربعة، (أوبنهيكلوكلوس) 4، نحسب 4 أسابيع فدكس. إذا ارتفع مؤشر فدكس فوق 30 نشتري الأسهم في الأسابيع القادمة سعر الافتتاح. إذا انخفضت فدكس أقل من -30 نبيع الأسهم في الأسابيع المقبلة سعر الافتتاح والعصا المال في سوق المال، في 2 في السنة. على اليمين، والنتيجة النهائية (من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو 01) أدناه، بعض المقربين، حيث تشير النقاط الوي التبديل بين الأسهم وسوق المال: فما هو المكاسب السنوية ل. وبالنسبة لشركة جنرال إلكتريك، كان الربح السنوي من يناير 85 إلى Jun01 هو 20.0 و فدكس كان 23.1. ماذا عن أدكس. ماذا لو قمت بتجاهل حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الربح السنوي حوالي 22.9. صفقة كبيرة آه. ولكن إذا كان لديك 100K استثمرت لتلك السنوات، إيتد تحدث فرقا أكثر من 100،000 في المحفظة النهائية الخاصة بك - إذا كنت تستخدم فدكس بدلا من أدكس - من حوالي 2.9M إلى 3.0M وهذا كبير، إيه وإذا فعلنا فقط شراء - وتملك مع جنرال إلكتريك الأسهم، ويد لديها حوالي 2M بحلول يونيو 01. هذا المتوسط ​​لمدة 4 أسابيع. هو أن أفضل عدد وهذا الرقم 30 - ماذا عن. و 30 متروك لكم. أسميها المعلمة الهدوء. تريد الهدوء اختيار - 100، والاسترخاء، لا تفعل شيئا. كنت في حاجة الى الاندفاع الأدرينالين اختر - 5. أها لذلك نظرتم إلى البيانات التاريخية واختيار المعلمات، مثل 4 - Week و 30. وذلك لجعل فدكس تبدو جيدة حسنا. أه، يجب على المرء أن يستخدم البيانات التاريخية لكل سهم من أجل قياس البارامترات المناسبة لذلك المخزون بعينه. أعني، ليس كل الأسهم تتصرف بنفس الطريقة. وبعضها أكثر تقلبا. البعض يكونون. مامبو جامبو. الى جانب ذلك، يمكنك تجاهل تكلفة التداول وماذا عن فترة أطول يمتد و. وإذا كنت تجاهل حجم واستخدامها فقط أدكس. وكان الكسب السنوي سيكون. اه. 17.0، ولكن يجب أن أقول أنه من المنطقي أن تدرج حجم. بعد كل شيء، فإن أسعار الأسهم المرتبطة بحجم أعلى بالتأكيد هي أكثر أهمية من سعر السهم عندما يتداول عدد قليل من الأسهم. وعادة ما يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص المعنيين. وتعطينا األسعار الموزونة بالمجموع تقديرا لمتوسط ​​السعر المدفوع لألسهم. استخدام السعر، وحده، هو مثل القول حجم السيارة - تجاهل وزن السيارة - أن مجرد حجمها وحده سيحدد مقدار القوة المطلوبة لنقل السيارة. قوله مثل ذلك. ل جيرفالكون وغيرها Nortel - و زيو مراقبين: ملاحظة: ثريس جدول بيانات بسيط المتاحة. كنت اكتب فقط في رمز الأسهم، انقر فوق زر (بينما كنت متصلا إلى الشبكة) وينزل البيانات ذات الصلة والمؤامرات فدكس (ثانكس لرون M). يبدو جدول البيانات بهذا الشكل. لتنزيل جدول البيانات، رايت - انقر هنا ووفر الهدف أو حفظ الارتباط. MetaStock متوسط ​​متوسط ​​الحركة المتحرك المتوسط ​​المتحرك هو على الأرجح الأكثر استخداما لجميع المؤشرات. ويأتي في أنواع مختلفة ولديه العديد من التطبيقات. على الرغم من ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك يساعد على تخفيف التقلبات في السعر (أو المؤشر) ويوفر انعكاسا أدق للاتجاه الذي يتحرك فيه الأمن. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة وتتناسب مع الاتجاه التالي الفئة. وتشمل أنواع مختلفة بسيطة، مرجحة، الأسية، متغير، ومثلث. الفرق بين أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة هو ببساطة الطريقة التي يتم حساب المتوسطات. على سبيل المثال، يضع المتوسط ​​المتحرك البسيط ترجيح متساوي لكل قيمة في الفترة الزمنية المرجحة والمتوسط ​​الأسي بشكل أكثر تركيزا على القيم الأخيرة في الفترة التي يضع فيها المتوسط ​​المتحرك الثلاثي مزيدا من التركيز على الجزء الأوسط من الفترة الزمنية ومتوسط ​​متحرك متغير يضبط الترجيح اعتمادا على التقلبات في الفترة. يتيح التركيز على المتوسط ​​المتحرك البسيط، الذي يتشكل من خلال إيجاد متوسط ​​سعر الأمن على مدى عدد محدد من الفترات. ويحسب ذلك عن طريق إضافة أسعار إغلاق الأمن على عدد محدد من الفترات (على سبيل المثال 15) وتقسيم هذا الجواب مجموعها من قبل عدد من الفترات. وفيما يتعلق بأنواع أخرى من المتوسطات المتحركة، حساباتهم يمكن أن تكون أكثر تعقيدا قليلا ولكن الفرضية لا تزال هي نفسها. والفرق الوحيد هو أين وكيف توضع الأوزان ذات الصلة. سينتاكس موف (صفيف البيانات، الفترات الزمنية، E S T تري فار W فول) صفيف البيانات هذه هي صفيف البيانات التي سيتم حساب متوسطها لتشكيل مؤشر المتوسط ​​المتحرك. هذا هو في معظم الأحيان سعر الإغلاق، ولكن يمكن أن يكون أي بيانات السعر أو مؤشر آخر. الفترات يحدد هذا عدد الفترات المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك. إست تري فار W فول هذا هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي سيتم استخدامه، كما هو موضح على النحو التالي: E الأسي S بسيط T سلسلة زمنية ثلاثي ثلاثي متغير فار متغير W حجم المجلد المعادل الصيغة التالية مؤامرة 15 فترة المتوسط ​​المتحرك البسيط لل سعر الإغلاق: في المثال أعلاه: تطبيق أكثر فائدة لهذا المثال يمكن أن يكون: سغتموف (C، 15، S) و فغتموف (V، 20، S) الصيغة أعلاه تحدد أن سعر الإغلاق يجب أن يكون فوق 15 فترة بسيطة (C، 15، S)) وأن الحجم الحالي يجب أن يكون أكبر من متوسط ​​الفترة 20 من حجم (يشار إليها ب فغموف (V، 20، S)). وبالنظر إلى الشكل 3.27، يمكننا أن نرى متوسط ​​متحرك بسيط 15 فترة تطبيقها على الرسم البياني. الشكل 27-3 المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​إنشاء المعادلات لما يلي: 1 - تجاوز سعر الإغلاق على المتوسط ​​المتحرك المرجح لمدة 20 فترة للإغلاق والمتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة الإغلاق البالغ 30 فترة من المتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة الإغلاق البالغ 50 يوما: هذه المقالة عبارة عن مقتطف من دليل دراسة برمجة ميتاستوك. كوت ديسكوفر سر بسيط لجعل ميتاستوك سهلة أمبير تحديد مربحة ترادسكوت انقر هنا للبحث عن المزيد حول دليل دراسة البرمجة ميتاستوك